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    (最終更新日:2020-03-30 10:04:06)
  ナカジマ カツシ   NAKAJIMA Katsushi
  中島 克志
   所属   立命館アジア太平洋大学 国際経営学部
   職種   准教授
■ 学歴
1. 2007/04~2013/03 一橋大学 国際企業戦略研究科 金融戦略 博士課程修了 博士(経営)
2. 2001/04~2003/03 慶應義塾大学 政策・メディア研究科 修士課程修了
3. 1997/04~2001/03 慶應義塾大学 総合政策学部 卒業
■ メッセージ
未来は自分で切り開くものです。頑張りましょう。
■ 現在の専門分野
金融・ファイナンス, 理論経済学 
■ 著書・論文歴
1. 2019/08 論文  Commodity Spot and Futures Prices Under Supply, Demand, and Financial Trading: Single Input–Output Model Asia-Pacific Financial Markets  (単著) 
2. 2016/03 論文  Commodity Spread Option with Cointegration Asia-Pacific Financial Markets 23(1),pp.1-44 (共著) 
3. 2014/04 著書  コモディティ市場と投資戦略  189-209頁 (共著) 
4. 2013/05 論文  Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread Asia-Pacific Financial Markets 20(2),pp.183-217 (共著) 
5. 2012/11 論文  A Cointegrated Commodity Pricing Model Journal of Futures Markets 32(11),pp.995–1033-995–1033 (共著) 
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■ 所属学会
1. 2010/01 日本金融・証券計量・工学学会
2. 2009/05 日本経済学会
3. 2008/04 日本ファイナンス学会
■ 学会発表
1. 2020/03/23 The Equilibrium Price of Commodity Spot and Forward with Convenience Yield(丸の内QFセミナー)
2. 2020/01/09 The Dynamics of Commodity Spot, Forward, Futures Prices and Convenience Yield(数理ファイナンスセミナー)
3. 2019/12/18 A Binomial Asset Pricing Model in a Categorical Setting(Quantitative Methods in Finance 2019)
4. 2019/11/09 A Binomial Asset Pricing Model in a Categorical Setting(横浜国立大学・南山大学共同ファイナンス・ワークショップ)
5. 2019/08/05 A Binomial Asset Pricing Model in a Categorical Setting(JAFFE 2019 夏季大会)
全件表示(46件)
■ 研究課題・受託研究・科研費
1. 2018/04~2021/03  認識論理を用いた構造型アプローチによる金融的確率ジャンプの発生メカニズムの研究 個人研究 (キーワード:金融的確率ジャンプ, 構造型モデル, 認識論理)
2. 2014/04~2016/03  コモディティにおけるコンビニエンス・イールドと在庫に関する理論分析及び実証分析 個人研究 (キーワード:ヘッジ, 在庫費用関数, オプション, 在庫理論, 生産関数, コンビニエンス・イールド, 共和分, コモディティ, 先物, 金融論, コンビニエンス・イールド)
3. 2003  コモディティ価格理論 企業からの受託研究 (キーワード:資産価格理論、コモディティ価格、均衡、確率過程、時系列解析)
■ 委員会・協会等
1. 2019/08~ Asia-Pacific Financial Markets Associate Editor
■ メールアドレス
  kyoin_mail
■ ホームページ
   https://sites.google.com/site/katsushinakajimaresearch/home