教員情報 - 中島克志 | 立命館アジア太平洋大学

■ 学歴

1.	2007/04～2013/03	一橋大学国際企業戦略研究科金融戦略博士課程修了博士（経営）
2.	2001/04～2003/03	慶應義塾大学政策・メディア研究科修士課程修了
3.	1997/04～2001/03	慶應義塾大学総合政策学部卒業

■ メッセージ

未来は自分で切り開くものです。頑張りましょう。

■ 現在の専門分野

金融、ファイナンス, 理論経済学　（キーワード：ファイナンス、資産価格理論、コモディティ価格、一般均衡理論、数理経済学）

■ 著書・論文歴

1.	2022/03	論文	Equilibrium pricing of commodity spot and forward under incomplete markets with implications on convenience yield Annals of Finance 18(1),pp.35-80 （単著）
2.	2020/07	論文	一般化フィルトレーションと二項資産価格モデルオペレーションズ・リサーチ 65(7),351-358頁（共著）
3.	2019/08	論文	Commodity Spot and Futures Prices Under Supply, Demand, and Financial Trading: Single Input–Output Model Asia-Pacific Financial Markets 27,pp.35-59 （単著）
4.	2016/03	論文	Commodity Spread Option with Cointegration Asia-Pacific Financial Markets 23(1),pp.1-44 （共著）
5.	2014/04	著書	コモディティ市場と投資戦略 189-209頁（共著）
6.	2013/05	論文	Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread Asia-Pacific Financial Markets 20(2),pp.183-217 （共著）
7.	2012/11	論文	A Cointegrated Commodity Pricing Model Journal of Futures Markets 32(11),pp.995-1033 （共著）
8.	2007/03	論文	Pricing Commodity Spread Options with Stochastic Term Structure of Convenience Yields and Interest Rates Asia-Pacific Financial Markets 14,pp.157-184 （共著）
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■ 所属学会

1.	2010/01	日本金融・証券計量・工学学会
2.	2009/05	日本経済学会
3.	2008/04	日本ファイナンス学会

■ 学会発表

1.	2022/06/30	The Asset Pricing Consequences of Religious Beliefs and Social Norms（SIBR Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research）
2.	2020/03/23	The Equilibrium Price of Commodity Spot and Forward with Convenience Yield（丸の内QFセミナー）
3.	2020/01/09	The Dynamics of Commodity Spot, Forward, Futures Prices and Convenience Yield（数理ファイナンスセミナー）
4.	2019/12/18	A Binomial Asset Pricing Model in a Categorical Setting（Quantitative Methods in Finance 2019）
5.	2019/11/09	A Binomial Asset Pricing Model in a Categorical Setting（横浜国立大学・南山大学共同ファイナンス・ワークショップ）
6.	2019/08/05	A Binomial Asset Pricing Model in a Categorical Setting（JAFFE 2019 夏季大会）
7.	2019/07/17	A Binomial Asset Pricing Model in a Categorical Setting（The 3rd KAFE-JAFEE International Conference on Financial Engineering）
8.	2019/03/27	A Binomial Asset Pricing Model in a Categorical Setting（F部会）
9.	2019/03/14	Commodity Spot and Futures Prices under Supply, Demand, and Financial Trading（数理ファイナンスセミナー）
10.	2019/03/01	A Binomial Asset Pricing Model in a Categorical Setting（The 1st SMU-TMU Joig-Workshop on Mathematical Finance and Financial Engineering）
11.	2018/09/08	Commodity Spot, Forward Prices, and Convenience Yield under Incomplete Market（日本経済学会2018年度秋季大会）
12.	2018/08/29	Commodity Spot, Forward Prices, and Convenience Yield under Incomplete Market（71st European Meeting of the Econometric Society）
13.	2018/08/24	The Generic Existence of Equilibrium when the Financial and Commodity Markets are Incomplete（JAFEE 2018 夏季大会）
14.	2018/07/18	The Dynamics of Commodity Spot, Forward, Futures Prices and Convenience Yield（10th World Congress of The Bachelier Finance Society）
15.	2018/03/13	Commodity Spot, Forward Prices, and Convenience Yield under Incomplete Market（Applications of Categorical Prabability Theory to Finance）
16.	2018/02/14	Commodity Spot, Forward Prices, and Convenience Yield under Incomplete Market（大阪大学数理・データ科学セミナー金融・保険セミナーシリーズ第92回）
17.	2017/12/13	Commodity Spot, Forward Prices, and Convenience Yield under Incomplete Market（Quantitative Methods in Finance Conference 2017）
18.	2017/07/29	Commodity Spot, Forward Prices, and Convenience Yield under Incomplete Market（JAFEE 2017年度　夏季大会）
19.	2017/06/14	Commodity Spot, Forward Prices, and Convenience Yield under Incomplete Market（Commodity and Energy Markets Annual Meeting 2017）
20.	2017/06/04	Commodity Spot, Forward Prices, and Convenience Yield under Incomplete Market（日本ファイナンス学会第25回大会）
21.	2017/02	企業の最適化戦略によるコモディティ現物価格、先渡し価格と先物価格（独立行政法人経済産業研究所）
22.	2016/12/15	The Dynamics of Commodity Spot and Futures Prices under Production, Storage, and Financial Trading（Quantitative Methods in Finance 2016）
23.	2016/08/09	The Dynamics of Commodity Spot and Futures Prices under Production, Storage, and Financial Trading（JAFEE 2016 夏季大会）
24.	2016/06/24	Commodity Spot and Futures Prices with a Firm's Optimal Strategy（The Energy and Commodity Finance Conference 2016）
25.	2016/05/22	Commodity Spot and Futures Prices with a Firm's Optimal Strategy（日本ファイナンス学会第24回大会）
26.	2015/12/15	Commodity Spot and Futures Prices under Supply, Demand, and Financial Trading（Quantitative Methods in Finance Conference 2015）
27.	2015/08/07	Commodity Spot and Futures Prices under Supply, Demand, and Financial Trading（JAFEE 2015 夏季大会）
28.	2015/07/06	Commodity Spot and Futures Prices under Supply, Demand, and Financial Trading（Stochastics and Computational Finance 2015）
29.	2015/06/06	Convenience Yield Revisited: Using Profit Maximization Discrete-Time Model（日本ファイナンス学会第23回大会）
30.	2014/08/01	Convenience Yield Revisited: Using Production Based Discrete-Time Model（JAFEE2014夏季大会）
31.	2013/08/04	Commodity Spread Option with Cointegration（JAFEE2013夏季大会）
32.	2011/10/20	Analysing Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread（2011 Financial Management Association Annual Meeting）
33.	2011/03/03	Pricing of Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread（2011 Midwest Finance Association Annual Meeting）
34.	2010/12/18	Pricing of Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread（The 1st International Workshop on Finance and Accounting Research in the Asian Pacific Region）
35.	2010/12/05	Inter-relational Prices among Emission Allowances and Commodities: A Production Based Model（JAFEE2010冬季大会）
36.	2010/07/31	Pricing of Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread（JAFEE2010夏季大会）
37.	2010/05/22	Pricing of Emission Allowance as a Derivative on Commodity-Spread（日本ファイナンス学会第18回大会）
38.	2009/10/11	Cointegrated Commodity Pricing Model（日本経済学会2009年度秋季大会）
39.	2009/10	Cointegrated Commodity Pricing Model（2009 FMA Annual Meeting）
40.	2009/08/05	Cointegrated Commodity Pricing Model（Horiba International Conference 2009 Far East and South Asia Meeting of the Econometric Society）
41.	2009/07	Cointegrated Commodity Pricing Model（Asian Finance Association International Conference 2009）
42.	2009/05/10	Cointegrated Commodity Pricing Model（日本ファイナンス学会第17回大会）
43.	2008/07/06	Pricing of Emission Allowance Derivatives（2008 FMA/AsianFA/NFA Doctoral Student Consortium）
44.	2005/12/16	Pricing Commodity Spread Options with Stochastic Term Structure of Convenience Yields and Interest Rates（Quantitative Methods in Finance 2005 Conference）
45.	2005/07/21	Pricing Commodity Spread Options with Stochastic Term Structure of Convenience Yields and Interest Rates（2005 Daiwa International Workshop on Financial Engineering）
46.	2005/03/14	Pricing Commodity Spread Options with Stochastic Term Structure of Convenience Yields and Interest Rates（The 7th JAFEE International Conference）
47.	2003/06/12	エネルギー・スプレッド・オプションの評価モデル（第22回エネルギー・資源学会）
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■ 研究課題・受託研究・科研費

1.	2018/04～2021/03	認識論理を用いた構造型アプローチによる金融的確率ジャンプの発生メカニズムの研究科学研究費助成事業（キーワード：金融的確率ジャンプ, 構造型モデル, 認識論理）
2.	2014/04～2016/03	コモディティにおけるコンビニエンス・イールドと在庫に関する理論分析及び実証分析科学研究費助成事業（キーワード：ヘッジ, 在庫費用関数, オプション, 在庫理論, 生産関数, コンビニエンス・イールド, 共和分, コモディティ, 先物, 金融論, コンビニエンス･イールド）
3.	2003	コモディティ価格理論（キーワード：資産価格理論、コモディティ価格、均衡、確率過程、時系列解析）

■ 委員会・協会等

1.

2019/08～

Asia-Pacific Financial Markets Associate Editor

■ メールアドレス

■ ホームページ

https://researchmap.jp/katsushi-nakajima

https://sites.google.com/site/katsushinakajimaresearch/home

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